Mizuho Financial Group, Inc. · TSE:8411
Mizuho Financial — Mizuho Trust & Banking — FY2010 Earnings Presentation
30 slides from Mizuho Financial's earnings presentation, 2011
Slide 1: 平成23年3月期 決算説明資料
平成23年3月期 決算説明資料 みずほ信託銀行株式会社
Slide 2: 目次
( 目 次 ) 平成23年3月期決算の概況 1～2 Ⅰ. 決算の概況 1 ． 損益状況 【 単体 】 ………… 3 【 連結 】 ………… 4 2．利 鞘 【 単体 】 ………… 5 3 ． 有価証券関係損益 【 単体 】 ………… 5 4 ． 有価証券評価差額等 【 単・連 】 ………… 6 5 ． 有価証券償還予定額 【 単体 】 ………… 8 6 ． ヘッジ会計適用デリバティブ取引の概要 【 単体 】 ………… 8 7 ． 退職給付債務及び費用 【 単・連 】 ① 退職給付債務 ………… 9 ② 退職給付関係費用 ………… 9 8 ． バーゼルⅡ自己資本比率 【 単・連 】 ………… 1
Slide 3: 平成23年3月期 決算の概況
みずほ信託銀行株式会社 平成23年3月期 決算の概況 １．損益の状況 〔単体〕 （億円） 23年3月期 ・ 業務粗利益（単体）[1]は、前期比ほぼ横ばい 前期比 の1,318億円となりました。財管部門[2]は、不 1 業務粗利益（信託勘定償却前） 1,318 △1 動産収益が期末にかけて伸び悩んだものの、 2 財管部門 726 11 ストラクチャードプロダクツ（資産金融）収益等 3 資金部門 592 △ 13 4 経費 （△） （除く臨時処理分） 873 △ 25 の伸長により、前期比増加しました。資金部門 5 実質業務純益 444 23 [3]は、市場性収益は好調であったものの、企 6 与信
Slide 4: 金融再生法開示債権・期末配当・完全子会社化
みずほ信託銀行株式会社 (3) 金融再生法開示債権（単体、銀信合算） 〔 金融再生法開示債権（単体） 〕 （億円） ・ 金融再生法開示債権残高[31]は、リスク管 23年3月末 理の一層の強化に努めました結果、22年 22年9月末比 22年3月末比 9月末比38億円減の811億円となりました。 28 破産更生等債権 380 37 △7 また、開示債権比率[34]は22年9月末比 29 危険債権 293 △ 48 56 30 要管理債権 137 △ 26 △3 0.04%低下し、2.39%となりました。 31 合計 A 811 △ 38 45 32 正常債権 33,060 △ 862 △ 2,1
Slide 5: 損益状況【単体】
みずほ信託銀行株式会社 Ⅰ．決算の概況 １．損 益 状 況 【単 体】 （百万円） 23年3月期 22年3月期 前期比 1 業 務 粗 利 益 131,874 △ 153 132,028 2 （信託勘定償却前業務粗利益） （ 131,874） （ △ 153） （ 132,028） 3 資 金 利 益 42,534 △ 2,358 44,892 4 信 託 報 酬 48,773 259 48,514 5 （うち信託勘定償却前信託報酬） （ 48,773） （ 259） （ 48,514） 6 （うち貸付信託・一般合同信託報酬） （ 2,399） （ △ 1,294） （ 3,694） 7 （う
Slide 6: 損益状況【連結】
みずほ信託銀行株式会社 【連 結】 （百万円） 23年3月期 22年3月期 前期比 1 連 結 粗 利 益 150,437 128 150,308 2 資 金 利 益 42,520 △ 2,429 44,950 3 信 託 報 酬 48,773 259 48,514 4 （ う ち 信 託 勘 定 与 信 関 係 費 用 ） （△） A （ - ） （ - ） （ - ） 5 役務取引等利益 45,755 536 45,219 6 特定取引利益 3,239 △ 952 4,192 7 その他業務利益 10,147 2,715 7,432 8 経 費 （P L の 営 業 経 費） （△） 10
Slide 7: 利鞘・有価証券関係損益
みずほ信託銀行株式会社 ２． 利 鞘 【単 体】 国内３勘定 （％） 23年3月期 22年3月期 前期比 1 資 金 運 用 利 回 （Ａ） 1.06 △ 0.11 1.18 2 貸出金利回 1.40 △ 0.12 1.52 3 有価証券利回 0.61 △ 0.01 0.62 4 資 金 調 達 利 回 （Ｂ） 0.31 △ 0.12 0.44 5 預金等利回 0.24 △ 0.13 0.38 6 資 金 粗 利 鞘 （Ａ）－（Ｂ） 0.74 0.01 0.73 ※ 国内3勘定＝銀行勘定（国内業務部門）＋元本補てん契約のある信託（貸付信託＋一般合同） （参考)銀行勘定（国内業務部門） （％）
Slide 8: 有価証券評価差額等
みずほ信託銀行株式会社 ４．有価証券評価差額等 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券を除いております。 【単 体】 （百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 貸借対照表計上額 中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 （時価） 評価差額 （時価） 評価差額 （時価） 評価差額 うち益 うち損 うち益 うち損 うち益 うち損 1 その他有価証券 2,113,156 25,630 56,930 31,299 1,963,011 34,777 61,785 27,007 1,647,808 38,868 69,308 30,440 2 株 式 187,212 35,708 4
Slide 9: 評価差額(純資産直入処理対象分)
みずほ信託銀行株式会社 (参 考) 評価差額(純資産直入処理対象分) その他有価証券に係る評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を控除した金額(純資産直入処理 の対象となったもの)は以下のとおりであります。 【単 体】 （百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 評価差額 評価差額 評価差額 22年9月末比 22年3月末比 1 その他有価証券 25,630 △ 9,146 △ 10,308 34,777 35,939 2 株 式 35,708 6,699 △ 11,342 29,009 47,051 3 債 券 5,119 △ 6,472 1,387 11,592
Slide 10: 有価証券償還予定額・ヘッジ会計デリバティブ
みずほ信託銀行株式会社 ５．有価証券償還予定額 【単 体】 「その他有価証券」のうち満期があるものの期間毎の償還予定額 （億円） 平成23年3月末 平成22年9月末 平成22年3月末 １年以内 １年超5年以内 5年超10年以内 10年超 １年以内 １年超5年以内 5年超10年以内 10年超 １年以内 １年超5年以内 5年超10年以内 10年超 1 その他有価証券 3,971 8,531 5,443 204 18,152 2,469 7,043 6,858 509 16,880 1,806 4,934 5,604 1,196 13,542 2 債 券 3,414 6,719 4,700 200
Slide 11: 退職給付債務及び費用
みずほ信託銀行株式会社 ７．退職給付債務及び費用 【単 体】 ①退職給付債務 （百万円） 23年3月末 22年3月末 前期比 1 退職給付債務残高 （A) 120,982 552 120,430 2 （割引率）% 2.5 - 2.5 3 年金資産時価 （B) 128,485 △ 6,396 134,881 4 うち退職給付信託設定額 59,709 △ 6,714 66,423 5 未認識差異 （C) 38,816 4,256 34,560 6 数理計算上の差異 （償却年数10-14年） 38,816 4,256 34,560 7 前払年金費用 (D) 46,319 △ 2,692 49,011
Slide 12: バーゼルⅡ自己資本比率
みずほ信託銀行株式会社 ８． バーゼルⅡ自己資本比率 【連 結】 （億円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 〔速報値〕 22年9月末比 22年3月末比 1 (１) 自己資本比率 16.34% △ 0.54% 0.61% 16.88% 15.73% 2 ＴｉｅｒⅠ比率 12.11% 0.90% 2.04% 11.21% 10.07% 3 (２) ＴｉｅｒⅠ 2,968 58 158 2,910 2,809 4 資本金 2,473 - 0 2,473 2,472 5 資本剰余金 154 - 0 154 154 6 利益剰余金 502 124 246 377 255 7 自己株式（△） 1
Slide 13: リスク管理債権の状況【単体】
みずほ信託銀行株式会社 Ⅱ．貸出金等の状況 １． リスク管理債権の状況 ○ 部分直接償却実施後 ○ 未収利息不計上基準： 資産の自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に 対する債権を未収利息収益不計上債権としております。 【単 体】 銀行勘定 （百万円、％） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 比率 比率 比率 比率 比率 1 破 綻 先 債 権 1,596 0.04 △ 2,042 △ 0.05 △ 2,079 △ 0.05 3,639 0.10 3,675 0.10 2 延 滞 債 権 35,107 1.08 866 0.05 7,194 0.
Slide 14: リスク管理債権の状況【連結】
みずほ信託銀行株式会社 【連 結】 銀行勘定 （百万円、％） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 比率 比率 比率 比率 比率 1 破 綻 先 債 権 1,665 0.05 △ 2,056 △ 0.06 △ 2,193 △ 0.06 3,722 0.11 3,858 0.11 2 延 滞 債 権 35,555 1.09 666 0.04 6,890 0.26 34,888 1.04 28,664 0.83 3 ３ヵ月以上延滞債権 96 0.00 △ 577 △ 0.01 △ 964 △ 0.02 673 0.02 1,060 0.03 4 貸出条件緩和債権
Slide 15: 貸倒引当金等の状況
みずほ信託銀行株式会社 ２． 貸倒引当金等の状況 銀行勘定 【単 体】 （百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 貸倒引当金 18,127 △ 3,775 △ 4,764 21,902 22,891 2 一般貸倒引当金 14,802 △ 3,062 △ 3,567 17,865 18,370 3 個別貸倒引当金 3,324 △ 712 △ 1,197 4,037 4,521 4 特定海外債権引当勘定 0 △0 △0 0 0 ※上記引当金は、取立不能見込額につき部分直接償却を実施後の残高を記載しております。なお、控除した額は以下のとおりです。 5
Slide 16: 金融再生法開示債権【単体】
４． 金融再生法開示債権 みずほ信託銀行株式会社 【単 体】 銀行勘定 （百万円、％） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 比率 22年9月末比 比率 22年3月末比 比率 比率 比率 破産更生債権及び 1 38,090 1.13 3,740 0.13 △ 785 0.04 34,349 0.99 38,875 1.08 これらに準ずる債権 2 危険債権 26,232 0.78 △ 4,867 △ 0.12 5,712 0.20 31,100 0.90 20,520 0.57 3 要管理債権 13,733 0.40 △ 2,674 △ 0.06 △ 381 0.01 16,408 0.4
Slide 17: 金融再生法開示債権【連結】
みずほ信託銀行株式会社 【連 結】 銀行勘定 （百万円、％） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 比率 22年9月末比 比率 22年3月末比 比率 比率 比率 破産更生債権及び 1 これらに準ずる債権 38,585 1.15 3,614 0.13 △ 1,071 0.03 34,971 1.01 39,657 1.11 2 危険債権 26,264 0.78 △ 4,960 △ 0.12 5,583 0.20 31,225 0.90 20,680 0.58 3 要管理債権 16,003 0.47 △ 1,689 △ 0.03 1,101 0.05 17,693 0.51 14,902 0.
Slide 18: 金融再生法開示債権の保全状況
みずほ信託銀行株式会社 ５．金融再生法開示債権の保全状況 【単 体】 ① 金融再生法開示債権及び保全額 銀行勘定 （百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 38,090 3,740 △ 785 34,349 38,875 2 う ち 担 保 ・ 保 証 等 26,043 3,832 △ 592 22,211 26,636 3 う ち 引 当 金 12,046 △ 92 △ 192 12,138 12,238 4 危険債権 26,232 △ 4,867 5,712 31,100 20,520 5 う ち 担 保
Slide 19: 保全率等
みずほ信託銀行株式会社 ② 保全率等 銀行勘定 （百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 保 全 額 69,056 △ 1,599 5,088 70,656 63,968 2 担 保 ・ 保 証 等 51,566 △ 616 6,197 52,182 45,369 3 引 当 金 17,490 △ 983 △ 1,108 18,473 18,598 ※引当金＝個別貸倒引当金（金融再生法開示債権分）＋一般貸倒引当金（正常先債権分・要管理債権以外の要注意先債権分を除く）等 （％） 4 保 全 率 部分直接償却実施後 88.4 2.1 1.4 86.3
Slide 20: 自己査定による分類債権額
みずほ信託銀行株式会社 ６． 自己査定による分類債権額 【単 体】 銀行勘定 （億円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 総 与 信 残 高 (注1) 33,610 △ 884 △ 2,096 34,495 35,707 2 非 分 類 32,175 △ 516 △ 1,578 32,691 33,753 3 分 類 額 合 計 (注2) 1,435 △ 367 △ 517 1,803 1,953 4 Ⅱ分類 1,415 △ 363 △ 510 1,778 1,926 5 Ⅲ分類 20 △ 4 △ 6 24 26 6 Ⅳ分類 - - - - - 7
Slide 21: 不良債権の状況
みずほ信託銀行株式会社 ７． 不良債権の状況 【単 体】 ＜銀行・信託勘定合計＞ （百万円） 自己査定 金融再生法 リスク管理 分類債権 開示債権 債権 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 債務者区分 直接償却・引当 直接償却・引当 破綻先 破産更生債権 破綻先債権 1,596 28,108 9,981 100％ 100％ 及びこれらに 1,596 準ずる債権 担保・保証・ 引当金は 引当金は 38,090 実質破綻先 引当金等により 担保・保証等 非分類に 非分類に によりカバー 36,493 カバー 計上 計上 保全率：100％ 2,009 延滞債権 6,791 20,527 危険債権 38,
Slide 22: 不良債権のオフバランス化実績
みずほ信託銀行株式会社 ８． 不良債権のオフバランス化実績 【 単 体 】 ＜単体（過去計数：再生専門子会社含む）＞ ＜銀行・信託勘定合計＞ ①危険債権以下（金融再生法基準）の債権残高 （億円） 19年度下期以前 20年9月末 21年3月末 21年9月末 22年3月末 22年9月末 23年3月末 22年9月末比 破産更生債権及び 1 これらに準ずる債権 1,944 285 282 280 279 279 278 △0 2 危険債権 5,468 80 55 52 50 49 48 △1 3 19年度下期以前発生分 7,412 365 337 332 330 328 327 △1 4 （うちオフバ
Slide 23: 22年下期におけるオフバランス化実績内訳
みずほ信託銀行株式会社 ③22年下期におけるオフバランス化実績内訳 （億円) 19年下期以前 20年上期 20年下期 21年上期 21年下期 22年上期 22年下期 発生分 発生分 発生分 発生分 発生分 発生分 ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ化 実績 1 清算型処理 (△) - 24 16 - 0 - 40 2 再建型処理 (△) - 4 7 12 - - 23 3 再建型処理に伴う業況改善 (△) 0 - - 0 0 0 1 4 債権流動化 (△) 0 2 5 2 - - 11 5 直接償却 (△) △ 0 △ 31 △ 28 △ 14 25 0 △ 49 6 その他 (△) 1 5 16 7 1 20
Slide 24: 業種別貸出状況等
みずほ信託銀行株式会社 ９． 業種別貸出状況等 ①業種別貸出金 【単 体】 （億円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 （国内店分、除くオフショア勘定分） 48,683 △ 3,567 △ 6,664 52,251 55,348 2 製造業 5,239 △ 110 △ 262 5,350 5,502 3 農業、林業 0 △0 △0 0 0 4 漁業 - - - - - 5 鉱業、採石業、砂利採取業 43 △8 △9 51 52 6 建設業 826 △ 126 △ 330 953 1,156 7 電気・ガス・熱供給・水道業 1,455 465 551
Slide 25: 個人向け貸出金・中小企業等貸出金
みずほ信託銀行株式会社 ③個人向け貸出金（有価証券報告書ベース） 【単 体】 （億円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 個人向け貸出金 12,158 △ 222 △ 577 12,380 12,735 2 住宅ローン 2,203 △ 120 △ 219 2,324 2,423 3 そ の 他 9,954 △ 101 △ 357 10,056 10,312 ※ 計数は銀行・信託勘定合計 ④中小企業等に対する貸出金残高・比率（有価証券報告書ベース） 【単 体】 （億円、％） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 4
Slide 26: アジア向け・中南米向け貸出金
みずほ信託銀行株式会社 ②アジア向け貸出金 【単 体】 （百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 中 国 - - - - - 2 うち香港 - - - - - 3 インドネシア 844 △ 99 △ 274 943 1,118 4 韓 国 - - - - - 5 タ イ 1,000 - 1,000 1,000 - 6 マレーシア - - - - - 7 シンガポール - - - - - 8 フィリピン 3,415 △ 135 △ 640 3,550 4,055 9 その他 - - - - - 10 合 計 5,259 △ 235 84 5,494
Slide 27: 繰延税金資産等の推移
みずほ信託銀行株式会社 Ⅲ． 税効果関係 １．繰延税金資産等の推移 【単 体】 （億円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 繰延税金資産計 （A） 1,220 △ 77 △ 170 1,297 1,390 2 繰延税金負債計 （B） △ 139 27 16 △ 167 △ 155 3 小計 ＝（A）＋（B） 1,080 △ 49 △ 153 1,130 1,234 4 評価性引当額 △ 861 77 97 △ 938 △ 958 5 繰延税金資産の純額 （C） 219 28 △ 56 191 276 （ご参考） 6 TierⅠ（D） 2,963 62
Slide 28: 繰延税金資産の見積等
みずほ信託銀行株式会社 ２．繰延税金資産の見積等 【単 体】 ■算定の考え方 繰延税金資産の回収可能性は、当社が毎期継続的に相応の水準の実質業務 純益を計上してきた基礎的な収益力を有することに鑑み、基本的に将来年度の収 益力に基づく課税所得により判断を行なっております。当社が有する繰越欠損金 や過年度に発生した将来減算一時差異は、バブル崩壊に起因する臨時・多額な 債権放棄等による損失の発生、長期的な デフレ不況という経済環境下で 金融シス テムの早期安定という政策をふまえ た不良債権処理促進・保有株式削減等や厳し い経営環境に対応すべく実行してきた事業のリストラクチャリング等の非経常的な 特別
Slide 29: 将来課税所得の見積・繰延税金資産の内訳
みずほ信託銀行株式会社 （億円） ①将来課税所得の見積 （ご参考） 5年間累計額 平成22年度 （平成23/上～27/下） 1 業務粗利益 6,474 1,318 2 経費 （△） 4,250 873 3 実質業務純益 2,224 444 4 与信関係費用 （△） 500 10 5 税引前当期純利益 1,361 320 6 申告調整等 （注1） 281 7 減算前課税所得 (A) （注2） 1,642 8 法定実効税率 (B) 40.6% 9 減算前課税所得の繰延税金資産相当額 (C)＝(A)×(B) 666 ⇒ 26行目に対応 （注1）申告調整等は、法人税法等の規定に従った税務調整の見込額等
Slide 30: その他 預金者別預金残高・役員数・拠点数
みずほ信託銀行株式会社 Ⅳ． その他 １． 預金者別預金残高 【 単 体 】 （百万円） 23年3月末 22年9月末 22年3月末 22年9月末比 22年3月末比 1 預 金 （末 残） 2,304,680 △ 12,593 △ 200,506 2,317,274 2,505,187 2 うち 流 動 性 655,589 108,083 100,323 547,506 555,266 3 個 人 401,759 15,040 25,176 386,718 376,582 4 法 人 243,737 84,880 68,193 158,857 175,544 5 金融機関・政府公金 10,092
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